Принцип работы Облака Ишимоку
Старый, но не бесполезный. Терминатор фондового - а теперь и криптовалютного - рынка. Один из самых любимых инструментов фанатов теханализа. Облако Ишимоку от - нет, не совсем от Ишимоку - в свежем выпуске. Начинаем!
История Облака Ишимоку
В тридевятом царстве, в японском государстве явился на свет инструмент, имя которому - Облако Ишимоку.
Облако Ишимоку начал разрабатывать еще в 1930-х годах журналист и аналитик Гоичи Хосода. Публиковался Гоичи под псевдонимом Ичимоку Сандзин, откуда и пошло название его детища. Да, правильнее было бы назвать разработку Облаком Ичимоку, но, к негодованию знатоков японского, получилось так, как получилось.
Гоичи Хосода
Обо всем по порядку. Родился Гоичи Хосода в далеком 1898 году - во времена уникальных для Японии перемен, когда она открылась миру. В 1924 году Гоичи выбирает путь журналиста и аналитика финансового издания “Мияко Симбун”. Он наблюдает взлеты и падения фьючерсов на рис, использует скользящие средние и другие доступные инструменты прогнозирования и, конечно, пишет статьи.
Пищи для пытливого ума вскоре становится больше - США и остальной мир охватывает Великая депрессия. Уже почтенный господин Хосода - коммерческий директор авторитетной газеты “Мияко Симбун” - в 1936 году объявляет под псевдонимом Ямато Ичимоку новый инструмент, Ишимоку Кинко Хё, или же “Равновесие Ишимоку”. Хотя, если совсем точно, автор вкладывал следующий смысл - “Сбалансированный взгляд Ишимоку на графики”. Позже он станет известен как “Облако Ишимоку”
Как и подобает истинному японцу, Хосода стремился создать надежный инструмент. Разгоревшаяся Вторая мировая заставила приостановить активную работу, но в 1950-х аналитик запустит настоящую “народную стройку” в мире трейдинга. К расчетам и оптимизации он привлечет десятки тысяч местных студентов - они будут выполнять роль своего рода живого биокомпьютера.
Хосода продолжает испытывать свои формулы на индексе Nikkei и вести доработки. Наконец, в 1969 году под псевдонимом Ичимоку Сандзин он издает книгу Ichimoku Table First Volume, хорошо принятую читателями.
Один из самых успешных трейдеров становится теперь одним из самых успешных авторов. В общей сложности он опубликовал шесть книг, посвященных своему творению.
Умер Гоичи Хосода в 1982 году, приблизившись к 100-летнему юбилею. После его смерти Облако Ишимоку ненадолго утратило популярность. Но с активным распространением персональных компьютеров в 1990-х инструмент вновь вышел на лидирующие позиции и сегодня встречается в большинстве торговых систем.
А “Мияко Симбун” - старейший в Японии финансовый ежедневник вечернего формата, издаваемый с 1884 года - после объединения с другим изданием в 1942 году носит имя “Токио Симбун”. Здесь все так же регулярно делятся прогнозами и взглядами аналитики с сотнями тысяч читателей.
Один из номеров “Токио Симбун”. Без передовых технологий японцы, конечно же, не обошлись
Что такое Облако Ишимоку простыми словами?
Облако Ишимоку можно сравнить с Каналами Кельтнера или Полосами Боллинджера. Здесь все так же присутствует свечной график, на который накладываются все те же скользящая средняя и некоторые дополнительные линии. Линий у Облака в общей сложности пять - явно больше, чем у других инструментов. Плюс у Облака есть собственно облако. Одно это - повод познакомиться с ними поближе:
Кидзюн-Сэн (Kijun-Sen) - главная линия во всей системе. Это средняя 26-дневная линия, которая показывает направление основного тренда - восходящий он либо нисходящий. Здесь неплохо бы отвлечься и подискутировать о том, что все-таки вернее - “джун” или “дзюн” - но, пожалуй, это на эффективности использования инструмента никак не отразится.
Тэнкан-Сэн (Tenkan-Sen) - средняя 9-дневная линия, которая отображает малый тренд. Проще говоря, позволяет определить, куда направятся цены в ближайшие несколько дней.
Периоды для этих двух линий можно изменять. Но в этом случае рекомендуется устанавливать соотношением между Kijun и Tenkan 4 к 1. Например, Kijun с периодом в 32 свечи (торговых дня) соответствует Tenkan, охватывающий 8 свечей.
Сэнко-спан A (Senkou Span A) - среднее между Kijun и Tenkan.
Сэнко-спан B (Senkou Span B) - среднее между максимальными и минимальными значениями последних 52 свечей.
Кумо (Kumo), или собственно Облако Ишимоку - пространство, образованное между Senkou Span A и Senkou Span B. Если свечи располагаются над Облаком - значит, оно отображает собой зону поддержки для актива. Если под Облаком - зону сопротивления.
Чико-спан (Chikou Span) - линия, соответствующая индикатору Моментум. Изменение ее движения - служит окончательным подтверждением нового тренда.
Моментум - индикатор, который показывает среднюю скорость цены за выбранный период.
Цветовые обозначения
Для линий и кумо принято использовать определенные цвета:
- Tenkan - красная линия;
- Kijun - синяя линия;
- Chikou - зеленая линия.
Те, кому японские названия не даются, так их и называют - Красная, Синяя и Зеленая.
Для кумо есть две цветовых схемы: его либо просто закрашивают сплошным оранжевым цветом, либо используют зеленый и красный цвета. Границы вокруг кумо - сэнко A и B - обозначают синим и зеленым цветами. Часто это тонкие и даже пунктирные линии.
Облако Ишимоку на сервисе TradingView. Теперь вы сможете определить, кто есть кто на графике, который казался чем-то страшным и непонятным
Подробно об элементах Облака Ишимоку
Первое знакомство с элементами Равновесия Ишимоку состоялось. Самое время раскрыть характеры наших героев поближе. Узнаем, как рассчитать элементы и какие сигналы они дают.
Tenkan MA9 (Тэнкан с охватом стандартного периода в 9 дней). Линия Тэнкан строится не по ценам закрытия и даже не по дням, а по средним точкам - максимумам и минимум за каждые 9 дней. Сам расчет выглядит просто:
(9-дневный максимум + 9-дневный минимум) / 2
Если цена пересекает Тэнкан в направлении, противоположном тренду, это может служить сигналом к развороту самого тренда.
Kijun. Для Кидзюн используется следующая формула:
(26-дневный максимум + 26-дневный минимум) / 2
Если цена актива пересекает Кидзюн в направлении, противоположном тренду - это уже серьезный сигнал к развороту тренда.
Chikou. Это линия, которая соответствует индикатору Моментум. Особенность чико в том, что она сдвинута на 26 дней назад. Если смещенная назад чико достигает цены - сигнал негативный. Если чико находится на открытом пути - сигнал позитивный, ведь потенциальному тренду нет сопротивления.
Senkou Span A и Senkou Span B. Эти линии, наоборот, на графиках сдвигают на 26 дней вперед. Для них есть свои формулы.
Span A:
(тэнкан + кидзюн) / 2
Span B:
(52-дневный максимум + 52-дневный минимум) / 2
Кумо, напомним, находятся между этими двумя линиями. Чем толще кумо - то есть, чем больше расхождение между A и B - тем сильнее поддержка или сопротивление.
Настройки Облака Ишимоку
Ключевое значение уделяется настройкам трех линий:
Tenkan - устанавливается период 9. Этот отрезок был установлен Хосодой после многолетних опытов и расчетов.
Senkou Span B - устанавливается период 52. Связывают это с количеством недель в году - 52.
Kijun - устанавливается период 26. Такой выбор объясняют тем, что коррекция обычно составляет половину волны: 52 / 2 = 26.
Называют такой стандартный сеттинг 9-26-52. А используют его обычно для недельных прогнозов. Есть и другие варианты:
2-24-120. Используется на минутных промежутках и подходит для скальпинга - заработка на минимальных колебаниях цен, которые происходят в течение нескольких минут или даже секунд.
24-60-120. Если 2-24-120 можно использовать для многочисленных вхождений на рынок в течение дня, то с сигналами 24-60-120 можно делать несколько вхождений в неделю.
120-240-480. Используется в стратегиях, рассчитанных на один или несколько дней.
Еще пара связанных решений:
10-30-60. Отражает ситуацию на рынке круглосуточно и 7 дней в неделю.
20-60-120. Некоторые трейдеры используют такую настройку, подобно 10-30-60. Ее плюс - в возможности отсеять больше ложных сигналов.
К отклонению от стандартных 9-26-52 у трейдеров сложилось разное отношение. Кто-то считает это удобным и даже необходимым. Другие отмечают, что корректировки привносят ложные сигналы.
Сигналы Облака Ишимоку
Два главных сигнала от инструмента - это, конечно, сигналы на покупку актива и на его продажу.
Сигнал к покупке. Свечной график актива располагается выше линий Tenkan (красной), Kijun (синей) и Chikou (зеленой). При этом есть определенный порядок: ниже графика первой должна расположиться красная линия, а под ней - синяя. Что до зеленой линии, то она должна пересекать свечной график по восходящей.
Сигнал к продаже. Здесь все наоборот: красная линия первой располагается над свечами, еще выше находится синяя. Зеленая же должна пересечь свечи сверху вниз - по нисходящей. Когда такое положение наблюдается на графике, можно говорить о том, что актив самое время продать.
Золотой крест
С Облаком Ишимоку связана одна известная и редкая фигура - Золотой Крест. Поднимаясь снизу вверх, красная линия Тэнкан пересекает нисходящую синюю линию Кидзюн. Это сигнал к покупке.
Использование с другими инструментами
Хотя такой масштабный инструмент чаще используется самостоятельно, его можно применять в связке с другими. Один из вариантов - сочетать Облако Ишимоку со Стохастиком.
Если Стохастик направляется вверх и пересекает линию, это дополнительное подтверждение для покупки.
Если Стохастик направляется вверх, пересекая линию, то это подтверждение для продажи актива.
Облако Ишимоку (вверху) и Стохастический осциллятор (внизу). Обозначенный синим Стохастик обозначен синим - его пересечения со второй линией служат дополнительными подтверждениями для покупки или продажи
Заключение
Облако Ишимоку - один из редких индикаторов, который благодаря своему охвату может служить полноценной торговой стратегией. Гоичи Хосода потратил три десятилетия, создавая и улучшая один из самых популярных и надежных инструментов трейдера.
Одно из его главных преимуществ - в объективности. В отличие от других инструментов теханализа, здесь нет места для субъективных оценок наблюдателя.
Инструмент хорош сам по себе. Но также его можно применять в сочетании с другими, чтобы успешнее управлять рисками и точнее выявлять тренды.
Облако Ишимоку довольно просто в работе. Но количество информации от него может показаться слишком большим для новичка. Поэтому перед тем, как перейти к работе с Облаком, многие рекомендуют освоить более простые индикаторы. Больше о них вы всегда найдете в Блоге Broex.
Уверены в своих силах? Тогда самое время пополниться в несколько кликов вместе с Broex и выйти на рынок!